PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEMX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEMX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, ABEMX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции ABEMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 14.48% соответственно.

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с AVEMABEMX с ADVDXABEMX с VXUS
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий ABEMX и DEMIX

ABEMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund

Доходность на риск

ABEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

3.23

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.37

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

4.84

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

19.15

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEMX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.23

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между ABEMX и DEMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEMX и DEMIX

Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ABEMX и DEMIX

Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.52%

-63.15%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-20.32%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-43.95%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-46.29%

+7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-18.94%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-18.54%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

5.14%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEMX и DEMIX

Текущая волатильность для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) составляет 9.71%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

19.21%

-9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

28.39%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

33.29%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

23.11%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

21.94%

-3.52%