Сравнение ABEA.DE с ORCL
ABEA.DE (Alphabet Inc Class A) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. ABEA.DE operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ABEA.DE returned 26.34%/yr vs 18.55%/yr for ORCL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABEA.DE и ORCL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABEA.DE торгуется в EUR, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABEA.DE показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции ABEA.DE превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 26.34% против 18.55% соответственно.
ABEA.DE
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 22.54%
- 1 год
- 111.19%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 26.42%
- 10 лет*
- 26.34%
ORCL
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- -9.93%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 22.57%
- 10 лет*
- 18.55%
Сравнение доходности по годам ABEA.DE и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEA.DE Alphabet Inc Class A | 20.52% | 46.64% | 44.40% | 54.77% | -36.91% | 80.66% | 18.64% | 31.56% | 4.52% | 16.35% |
ORCL Oracle Corporation | 0.75% | 4.11% | 70.55% | 27.02% | 1.26% | 47.13% | 14.01% | 22.04% | 1.59% | 9.58% |
Correlation
The correlation between ABEA.DE and ORCL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEA.DE vs. ORCL — Ранг доходности на риск
ABEA.DE
ORCL
Сравнение ABEA.DE c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABEA.DE | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.03 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | -0.17 | +6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.06 | -0.28 | +21.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABEA.DE и ORCL
Максимальная просадка ABEA.DE за все время составила -59.53%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEA.DE и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEA.DE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -58.52% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -58.52% | +41.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.71% | -58.52% | +24.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.63% | -58.52% | +19.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | -58.52% | +19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -40.32% | +32.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -10.03% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 35.43% | -30.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEA.DE и ORCL
Текущая волатильность для Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) составляет 9.31%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.33%. Это указывает на то, что ABEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEA.DE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 23.33% | -14.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.73% | 41.79% | -23.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 64.35% | -36.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 42.12% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 35.42% | -7.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEA.DE и ORCL
Дивидендная доходность ABEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ORCL в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEA.DE Alphabet Inc Class A | 0.23% | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.04% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABEA.DE и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc Class A и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABEA.DE and ORCL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABEA.DE и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор