Сравнение ABDN.L с RIO
ABDN.L (Abrdn plc) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. ABDN.L operates in Asset Management (Financial Services), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, ABDN.L returned 4.14%/yr vs 23.17%/yr for RIO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABDN.L и RIO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABDN.L торгуется в GBp, в то время как RIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABDN.L показывает доходность 22.11%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 36.01%. За последние 10 лет акции ABDN.L уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 4.14% против 23.17% соответственно.
ABDN.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 28.94%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.14%
RIO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 36.01%
- 6 месяцев
- 42.78%
- 1 год
- 92.03%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 23.17%
Сравнение доходности по годам ABDN.L и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDN.L Abrdn plc | 22.11% | 57.94% | -12.84% | 2.11% | -14.88% | -9.77% | -5.36% | 38.83% | -44.96% | 24.70% |
RIO Rio Tinto Group | 36.01% | 34.17% | -13.88% | 5.51% | 32.56% | -2.76% | 32.22% | 28.11% | 2.83% | 32.35% |
Correlation
The correlation between ABDN.L and RIO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ABDN.L:
£0.70
RIO:
$13.11
ABDN.L:
3.47
RIO:
8.03
ABDN.L:
0.69
RIO:
1.55
ABDN.L:
£3.20B
RIO:
$111.41B
ABDN.L:
£3.05B
RIO:
$31.10B
ABDN.L:
£796.00M
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABDN.L vs. RIO — Ранг доходности на риск
ABDN.L
RIO
Сравнение ABDN.L c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn plc (ABDN.L) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABDN.L | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 6.70 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 26.53 | -19.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABDN.L и RIO
Максимальная просадка ABDN.L за все время составила -64.13%, что меньше максимальной просадки RIO в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABDN.L и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABDN.L | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.13% | -85.30% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -13.82% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.10% | -24.61% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -27.80% | -22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.82% | -33.21% | -28.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -5.22% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.92% | -25.07% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.49% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABDN.L и RIO
Текущая волатильность для Abrdn plc (ABDN.L) составляет 8.30%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что ABDN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABDN.L | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 10.84% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 22.14% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 26.92% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 26.48% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 28.79% | +5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABDN.L и RIO
Дивидендная доходность ABDN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности RIO в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDN.L Abrdn plc | 6.03% | 7.10% | 10.34% | 8.17% | 7.71% | 6.06% | 7.68% | 6.58% | 10.54% | 5.33% | 5.78% | 5.12% |
RIO Rio Tinto Group | 3.82% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABDN.L и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn plc и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABDN.L and RIO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABDN.L и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор