PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABBV с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABBV с ESPO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABBV (AbbVie Inc.) is a stock, while ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Over the past 5 years, ABBV returned 18.94%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABBV и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

ABBV

1 день
1.32%
1 месяц
8.05%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
23.06%
3 года*
22.39%
5 лет*
18.94%
10 лет*
19.10%

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABBV и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ABBV
AbbVie Inc.		1.30%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%0.30%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between ABBV and ESPO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.17

The correlation between ABBV and ESPO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AbbVie Inc.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с JNJABBV с ABTABBV с LLYABBV с PFEABBV с MRKABBV с VOOABBV с AMGN
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

ABBV vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBV c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABBVESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.80

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-1.02

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.88

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.54

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-0.94

+3.82

ABBV vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABBV и ESPO

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABBVESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-50.99%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-27.81%

+10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-27.81%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-48.33%

+26.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-27.19%

+22.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-15.06%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

15.95%

-8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и ESPO

AbbVie Inc. (ABBV) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ABBV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABBVESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.42%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

14.67%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

18.83%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

25.10%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

25.71%

+0.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и ESPO

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.		2.96%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABBV and ESPO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABBV has higher volatility (6.10%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs ESPO's -50.99%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABBV и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор