Сравнение ABBV с ARQQ
ABBV (AbbVie Inc.) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ARQQ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ABBV returned 22.39%/yr vs -28.53%/yr for ARQQ. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -37.84%.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -49.10%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABBV и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 22.78% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
Correlation
The correlation between ABBV and ARQQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
ARQQ:
$225.50M
ABBV:
$2.05
ARQQ:
-$4.72
ABBV:
6.43
ARQQ:
151.77
ABBV:
14.69
ARQQ:
7.91
ABBV:
$62.82B
ARQQ:
$1.43M
ABBV:
$46.15B
ARQQ:
-$307.00K
ABBV:
$17.96B
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
ABBV
ARQQ
Сравнение ABBV c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.62 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.91 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и ARQQ
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -99.60% | +54.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -79.78% | +62.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -89.76% | +69.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -98.57% | +93.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -88.78% | +78.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 53.78% | -46.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и ARQQ
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у Arqit Quantum Inc. (ARQQ) волатильность равна 35.65%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 35.65% | -29.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 64.49% | -46.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 104.65% | -80.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 134.12% | -111.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 134.12% | -108.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и ARQQ
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как ARQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABBV and ARQQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs ARQQ's -99.60%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор