Сравнение ABAT с GDXU
ABAT (American Battery Technology Company Common Stock) is a stock, while GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Over the past year, ABAT returned 146.72% vs 30.95% for GDXU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABAT и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABAT показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.
ABAT
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- -17.36%
- 1 год
- 146.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -50.11%
- С начала года
- -56.00%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABAT и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABAT American Battery Technology Company Common Stock | 1.20% | 35.77% | -47.55% | -60.25% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.00% | 796.47% | -18.60% | 4.34% |
Correlation
The correlation between ABAT and GDXU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.24 |
The correlation between ABAT and GDXU shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABAT vs. GDXU — Ранг доходности на риск
ABAT
GDXU
Сравнение ABAT c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABAT | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.37 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 0.80 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABAT и GDXU
Максимальная просадка ABAT за все время составила -93.56%, примерно равная максимальной просадке GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABAT и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABAT | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -94.39% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.85% | -83.97% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.36% | -79.58% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.65% | -69.77% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.23% | 38.59% | +16.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABAT и GDXU
Текущая волатильность для American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) составляет 41.35%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что ABAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABAT | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.35% | 54.28% | -12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.28% | 123.72% | -52.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.65% | 142.00% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.60% | 111.92% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.60% | 110.82% | +11.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABAT и GDXU
Ни ABAT, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ABAT and GDXU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (54.28%) compared to ABAT (41.35%). In terms of maximum drawdown, ABAT dropped -93.56% vs GDXU's -94.39%.
ABAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABAT и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор