Сравнение AAUTX с SHXPX
AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AAUTX charges 0.86%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности AAUTX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAUTX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 12.76%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUTX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 0.52% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between AAUTX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUTX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
AAUTX
SHXPX
Сравнение AAUTX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAUTX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 8.85 | -8.40 |
Просадки
Сравнение просадок AAUTX и SHXPX
Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -0.13% | -54.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.13% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -0.03% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUTX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 2.95% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 2.95% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 2.95% | +14.83% |
Сравнение комиссий AAUTX и SHXPX
AAUTX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUTX и SHXPX
Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 4.69% | 5.28% | 16.25% | 3.22% | 6.12% | 7.62% | 6.33% | 1.52% | 7.44% | 1.08% | 1.18% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAUTX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAUTX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор