Сравнение AAUTX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
AAUTX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AAUTX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAUTX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 2.50% | 19.31% | 21.28% | 12.63% | -4.89% | 31.65% | 4.31% | 23.66% | -8.82% | 12.59% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AAUTX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции AAUTX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.04% против 9.24% соответственно.
AAUTX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 12.04%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAUTX и NEIMX
AAUTX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
AAUTX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
AAUTX
NEIMX
Сравнение AAUTX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAUTX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.65 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.32 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.49 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 12.55 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUTX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.65 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.02 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.03 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между AAUTX и NEIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUTX и NEIMX
Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 5.15% | 5.28% | 16.25% | 3.22% | 6.12% | 7.62% | 6.33% | 1.52% | 7.44% | 1.08% | 1.18% | 0.00% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок AAUTX и NEIMX
Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAUTX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -92.94% | +38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -10.78% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -92.94% | +74.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -92.94% | +54.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -90.08% | +85.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -9.92% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.14% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUTX и NEIMX
Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.21% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAUTX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.05% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 8.52% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 15.65% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 576.30% | -560.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 407.62% | -389.80% |