Сравнение AAUS с IBID
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. AAUS is actively managed, while IBID is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.
AAUS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 6.59% | 10.11% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 1.22% |
Correlation
The correlation between AAUS and IBID is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. IBID — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBID
Сравнение AAUS c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 29.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и IBID
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -1.28% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -0.55% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.22% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 1.23% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 2.24% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 2.24% | +10.67% |
Сравнение комиссий AAUS и IBID
AAUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и IBID
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.35% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and IBID have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for AAUS.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.35% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор