Сравнение AAUS с AFOS
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 27.19%.
AAUS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.11% | 10.11% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 27.19% | 31.25% |
Correlation
The correlation between AAUS and AFOS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. AFOS — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFOS
Сравнение AAUS c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и AFOS
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -11.52% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -7.02% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -1.58% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 22.26% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 21.80% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 21.80% | -9.13% |
Сравнение комиссий AAUS и AFOS
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и AFOS
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and AFOS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
AAUS has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Alpha Architect and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор