Сравнение AAUB с RSST
AAUB (Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AAUB charges 0.09%/yr vs 0.99%/yr for RSST.
Доходность
Сравнение доходности AAUB и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAUB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RSST
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 12.12%
- С начала года
- 17.50%
- 1 год
- 45.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $529.43K | $529.43K | $529.43K | |
| $2.64M | $3.69M | $3.58M |
Сравнение доходности по годам AAUB и RSST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 3.59% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | -0.42% |
Correlation
The correlation between AAUB and RSST is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUB vs. RSST — Ранг доходности на риск
AAUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSST
Сравнение AAUB c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF (AAUB) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUB | RSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUB и RSST
Максимальная просадка AAUB за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUB и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUB | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -30.80% | +28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -4.17% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -6.02% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUB и RSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUB | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 22.81% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 24.22% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 24.22% | -2.68% |
Сравнение комиссий AAUB и RSST
AAUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUB и RSST
AAUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.96% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
AAUB and RSST have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.
RSST has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for AAUB.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Return Stacked. Their fees differ too: 0.09% for AAUB and 0.99% for RSST.
Подберите оптимальное распределение для AAUB и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор