Сравнение AAUB с IVAL
AAUB (Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - AAUB is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Their -0.26 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AAUB charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.
Доходность
Сравнение доходности AAUB и IVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAUB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IVAL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 17.66%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.09%
- Всё время*
- 6.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $529.43K | $529.43K | $529.43K | |
| $697.27K | $499.81K | $668.05K |
Сравнение доходности по годам AAUB и IVAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 3.59% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 3.26% |
Correlation
The correlation between AAUB and IVAL is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUB vs. IVAL — Ранг доходности на риск
AAUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVAL
Сравнение AAUB c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF (AAUB) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUB | IVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUB и IVAL
Максимальная просадка AAUB за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUB и IVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUB | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -46.09% | +43.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.35% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -11.87% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUB и IVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUB | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 15.44% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.77% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.60% | +2.94% |
Сравнение комиссий AAUB и IVAL
AAUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUB и IVAL
AAUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.59% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
AAUB and IVAL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.
IVAL has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for AAUB.
AAUB is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.09% for AAUB and 0.39% for IVAL.
Подберите оптимальное распределение для AAUB и IVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор