Сравнение AAUB с IMOM
AAUB (Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AAUB is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AAUB charges 0.09%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.
Доходность
Сравнение доходности AAUB и IMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAUB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IMOM
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
- Всё время*
- 7.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $529.43K | $529.43K | $529.43K | |
| $769.10K | $756.78K | $707.33K |
Сравнение доходности по годам AAUB и IMOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 3.59% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 1.22% |
Correlation
The correlation between AAUB and IMOM is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUB vs. IMOM — Ранг доходности на риск
AAUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMOM
Сравнение AAUB c IMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF (AAUB) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUB | IMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUB и IMOM
Максимальная просадка AAUB за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUB и IMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUB | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -45.74% | +42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -9.24% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -14.08% | +13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUB и IMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUB | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 22.23% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 20.38% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 20.35% | +1.19% |
Сравнение комиссий AAUB и IMOM
AAUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUB и IMOM
AAUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.30% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
AAUB and IMOM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.
IMOM has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for AAUB.
AAUB is categorized as Large Cap Blend Equities, while IMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.09% for AAUB and 0.38% for IMOM.
Подберите оптимальное распределение для AAUB и IMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор