PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAUB с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AAUB и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF (AAUB) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AAUB

1 день
-0.30%
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

IMOM

1 день
1.57%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
-0.57%
С начала года
9.83%
1 год
27.26%
3 года*
21.76%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.98%
Всё время*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$529.43K$529.43K$529.43K
$769.10K$756.78K$707.33K

Сравнение доходности по годам AAUB и IMOM


Correlation

The correlation between AAUB and IMOM is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2026 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

AAUB vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AAUB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AAUB c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF (AAUB) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AAUBIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

AAUB vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAUB и IMOM

Максимальная просадка AAUB за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUB и IMOM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAUBIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.77%

-45.74%

+42.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-9.24%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-14.08%

+13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AAUB и IMOM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAUBIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

22.23%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

20.38%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

20.35%

+1.19%

Сравнение комиссий AAUB и IMOM

AAUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUB и IMOM

AAUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAUB
Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
2.30%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы


AAUB and IMOM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for AAUB.

AAUB is categorized as Large Cap Blend Equities, while IMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.09% for AAUB and 0.38% for IMOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAUB и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор