PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAUB с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AAUB и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF (AAUB) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AAUB

1 день
-0.30%
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

EQL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
7.31%
С начала года
12.36%
1 год
19.04%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.45%
Всё время*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$529.43K$529.43K$529.43K
$3.29M$2.86M$2.72M

Сравнение доходности по годам AAUB и EQL


Correlation

The correlation between AAUB and EQL is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2026 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Доходность на риск

AAUB vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AAUB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


EQL
Ранг доходности на риск EQL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AAUB c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF (AAUB) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AAUBEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

AAUB vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAUB и EQL

Максимальная просадка AAUB за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUB и EQL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAUBEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.77%

-35.65%

+32.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.25%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-3.23%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AAUB и EQL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAUBEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

9.43%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

14.52%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

16.49%

+5.05%

Сравнение комиссий AAUB и EQL

AAUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQL в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUB и EQL

AAUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAUB
Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF
1.33%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы


AAUB and EQL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

EQL has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for AAUB.

They also come from different issuers: Alpha Architect and SS&C. Their fees differ too: 0.09% for AAUB and 0.27% for EQL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAUB и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор