Сравнение AAUB с BOXX
AAUB (Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - AAUB is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. AAUB is actively managed, while BOXX is passively managed. Their -0.37 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AAUB charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности AAUB и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAUB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $529.43K | $529.43K | $529.43K | |
| $333.87M | $278.90M | $284.54M |
Сравнение доходности по годам AAUB и BOXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 3.59% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.15% |
Correlation
The correlation between AAUB and BOXX is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2026 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUB vs. BOXX — Ранг доходности на риск
AAUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOXX
Сравнение AAUB c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF (AAUB) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUB | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 8.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 59.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 496.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUB и BOXX
Максимальная просадка AAUB за все время составила -2.77%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUB и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUB | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -0.12% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUB и BOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUB | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 0.33% | +21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 0.37% | +21.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 0.37% | +21.17% |
Сравнение комиссий AAUB и BOXX
AAUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUB и BOXX
Ни AAUB, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
AAUB and BOXX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
AAUB and BOXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AAUB is categorized as Large Cap Blend Equities, while BOXX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.09% for AAUB and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для AAUB и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор