PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASMX с WWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AASMX с WWSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund) and WWSIX (Keeley Small Cap Fund Class Institutional) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AASMX returned 10.99%/yr vs 14.69%/yr for WWSIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AASMX charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for WWSIX.

Доходность

Сравнение доходности AASMX и WWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AASMX показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у WWSIX с доходностью 26.69%. За последние 10 лет акции AASMX уступали акциям WWSIX по среднегодовой доходности: 10.99% против 14.69% соответственно.

AASMX

1 день
1.20%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.90%
6 месяцев
11.68%
1 год
24.57%
3 года*
13.05%
5 лет*
5.96%
10 лет*
10.99%

WWSIX

1 день
1.16%
1 месяц
4.17%
С начала года
26.69%
6 месяцев
27.09%
1 год
60.23%
3 года*
24.00%
5 лет*
11.84%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AASMX и WWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		12.90%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		26.69%17.55%15.79%12.87%-12.30%30.04%11.27%28.74%-13.49%16.07%

Correlation

The correlation between AASMX and WWSIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2008 г.

0.95

The correlation between AASMX and WWSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund

Keeley Small Cap Fund Class Institutional

Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с AABFXAASMX с VBAASMX с AAHYXAASMX с CAMSXAASMX с THMAXAASMX с BOSOX
Часто сравнивают с WWSIX:
WWSIX с NINLXWWSIX с FSSNXWWSIX с DFSCXWWSIX с RYOTXWWSIX с VSCIXWWSIX с FSCDXWWSIX с VSMAX

Доходность на риск

AASMX vs. WWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WWSIX
Ранг доходности на риск WWSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWSIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWSIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASMX c WWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASMXWWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.10

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.05

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

6.30

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

22.98

-15.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASMX vs. WWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASMX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа WWSIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASMX и WWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASMXWWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.10

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AASMX и WWSIX

Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, примерно равная максимальной просадке WWSIX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и WWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AASMXWWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-59.71%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.17%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-26.17%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-26.17%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-45.11%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-8.96%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.78%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AASMX и WWSIX

Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) составляет 4.43%, в то время как у Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что AASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AASMXWWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.21%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.81%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

20.70%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

21.65%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

23.72%

-1.07%

Сравнение комиссий AASMX и WWSIX

AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WWSIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASMX и WWSIX

Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности WWSIX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		2.78%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		6.09%7.72%28.12%3.00%1.85%5.58%0.20%4.70%14.34%8.83%9.05%18.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AASMX and WWSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WWSIX has higher volatility (5.21%) compared to AASMX (4.43%). In terms of maximum drawdown, AASMX dropped -57.13% vs WWSIX's -59.71%.

WWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AASMX и WWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор