Сравнение AASCX с SMDIX
AASCX (Thrivent Mid Cap Stock Fund) and SMDIX (Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AASCX returned 10.67%/yr vs 10.81%/yr for SMDIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AASCX charges 0.98%/yr vs 0.89%/yr for SMDIX.
Доходность
Сравнение доходности AASCX и SMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AASCX показывает доходность 15.09%, а SMDIX немного выше – 15.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AASCX имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции SMDIX немного впереди с 10.81%.
AASCX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 10.67%
SMDIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам AASCX и SMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 15.09% | 4.43% | 14.60% | 13.65% | -17.85% | 27.70% | 21.68% | 24.51% | -10.73% | 8.73% |
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 15.46% | 7.45% | 15.41% | 12.69% | -12.44% | 26.06% | 9.17% | 28.05% | -11.03% | 15.58% |
Correlation
The correlation between AASCX and SMDIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г. | 0.94 |
The correlation between AASCX and SMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AASCX vs. SMDIX — Ранг доходности на риск
AASCX
SMDIX
Сравнение AASCX c SMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASCX | SMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.85 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 14.90 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASCX | SMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.09 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AASCX и SMDIX
Максимальная просадка AASCX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки SMDIX в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASCX и SMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AASCX | SMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -48.26% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -7.40% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -20.25% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -20.87% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.67% | -40.70% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -6.46% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.91% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASCX и SMDIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что AASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AASCX | SMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.20% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 9.78% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 13.63% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.23% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 17.97% | +2.89% |
Сравнение комиссий AASCX и SMDIX
AASCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SMDIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASCX и SMDIX
Дивидендная доходность AASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности SMDIX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 13.01% | 14.98% | 9.22% | 1.54% | 3.15% | 12.54% | 3.54% | 2.92% | 12.94% | 0.09% | 0.10% | 0.00% |
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 8.54% | 9.86% | 8.53% | 1.69% | 3.28% | 15.04% | 0.32% | 0.91% | 2.45% | 1.51% | 1.72% | 11.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AASCX and SMDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AASCX has higher volatility (3.47%) compared to SMDIX (3.20%). In terms of maximum drawdown, AASCX dropped -56.55% vs SMDIX's -48.26%.
SMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AASCX и SMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор