PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAS.L с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AAS.L и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAS.L и GSIB


2026 (YTD)202520242023
AAS.L
Abrdn Asia Focus plc
4.81%26.73%12.51%3.50%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
0.17%50.15%35.18%1.92%
Разные валюты инструментов

AAS.L торгуется в GBp, в то время как GSIB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSIB были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAS.L показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 0.17%.


AAS.L

1 день
2.70%
1 месяц
-8.21%
С начала года
4.81%
6 месяцев
6.15%
1 год
33.00%
3 года*
16.78%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.56%

GSIB

1 день
1.51%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.17%
6 месяцев
12.15%
1 год
36.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abrdn Asia Focus plc

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

AAS.L vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAS.L
Ранг доходности на риск AAS.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAS.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAS.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAS.L c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAS.LGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.82

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.42

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.74

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

9.57

-0.23

AAS.L vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAS.L на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAS.L и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAS.LGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.17

-1.68

Корреляция

Корреляция между AAS.L и GSIB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAS.L и GSIB

Дивидендная доходность AAS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности GSIB в 1.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAS.L
Abrdn Asia Focus plc
1.69%1.77%1.98%2.65%4.34%0.00%1.63%1.77%1.68%1.52%1.11%2.04%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAS.L и GSIB

Максимальная просадка AAS.L за все время составила -72.60%, что больше максимальной просадки GSIB в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAS.L и GSIB.


Загрузка...

Показатели просадок


AAS.LGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.60%

-17.71%

-54.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-14.59%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-8.30%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-2.07%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.28%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AAS.L и GSIB

Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что AAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AAS.LGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.67%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

12.40%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

20.07%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

17.41%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.41%

+0.92%