PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPR с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPR с ARLU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

AAPR и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPR и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPR и ARLU

2026 (YTD)20252024
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-5.35%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, AAPR показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -5.35%.

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLU

1 день
2.91%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.66%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR

Сравнение комиссий AAPR и ARLU

AAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ARLU в 0.74%.

AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

AAPR vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPR c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPRARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.80

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.21

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.17

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.23

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

5.35

+10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPR vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPR на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPR и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPRARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.80

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.56

+1.01

Корреляция

Корреляция между AAPR и ARLU составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPR и ARLU

Ни AAPR, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAPR и ARLU

Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPRARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.99%

-15.38%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-9.66%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.04%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-2.30%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.21%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPR и ARLU

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.62%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPRARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

5.40%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

9.38%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

13.99%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

12.79%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

12.79%

-7.85%