Сравнение AAPL с PPFB.DE
AAPL (Apple Inc) is a stock, while PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold. Over the past 3 years, AAPL returned 17.21%/yr vs 31.53%/yr for PPFB.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и PPFB.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAPL торгуется в USD, в то время как PPFB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPFB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у PPFB.DE с доходностью 1.54%.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
PPFB.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPL и PPFB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 19.95% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 1.54% | 68.33% | 26.50% | 12.88% | 1.14% | -1.31% |
Correlation
The correlation between AAPL and PPFB.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск
AAPL
PPFB.DE
Сравнение AAPL c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | PPFB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.87 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 4.78 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и PPFB.DE
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и PPFB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -21.42% | -60.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -17.21% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -17.21% | -16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -15.63% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -5.42% | -24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 6.76% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и PPFB.DE
Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.67% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 21.08% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 24.30% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 17.39% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 17.39% | +11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и PPFB.DE
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPL and PPFB.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и PPFB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор