Сравнение AAPI.L с QYLD.L
AAPI.L (IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - AAPI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. AAPI.L is actively managed, while QYLD.L is passively managed. Over the past year, AAPI.L returned 16.78% vs 15.88% for QYLD.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AAPI.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности AAPI.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAPI.L торгуется в GBp, в то время как QYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAPI.L показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у QYLD.L с доходностью 4.85%.
AAPI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- 11.56%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD.L
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.73%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPI.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPI.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP | 6.37% | -12.96% | 17.38% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.85% | -2.14% | 13.61% |
Correlation
The correlation between AAPI.L and QYLD.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPI.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
AAPI.L
QYLD.L
Сравнение AAPI.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPI.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.39 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 11.47 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPI.L и QYLD.L
Максимальная просадка AAPI.L за все время составила -36.10%, что больше максимальной просадки QYLD.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPI.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPI.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.10% | -24.76% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.10% | -4.66% | -31.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.77% | -4.66% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.55% | -5.50% | -14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.81% | 1.37% | +22.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPI.L и QYLD.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что AAPI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPI.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 5.02% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 8.81% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.37% | 10.67% | +36.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 16.77% | +23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.23% | 16.77% | +23.46% |
Сравнение комиссий AAPI.L и QYLD.L
AAPI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QYLD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPI.L и QYLD.L
Дивидендная доходность AAPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности QYLD.L в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPI.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP | 12.37% | 11.04% | 1.04% | 0.00% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
AAPI.L and QYLD.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for AAPI.L.
AAPI.L is categorized as Derivative Income, while QYLD.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for AAPI.L and 0.45% for QYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для AAPI.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор