PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAPI.L с 3QQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AAPI.L и 3QQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) и Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPI.L и 3QQQ.L


2026 (YTD)20252024
AAPI.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP
-11.83%-12.96%20.45%
3QQQ.L
Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities
-24.17%5.78%29.72%
Разные валюты инструментов

AAPI.L торгуется в GBp, в то время как 3QQQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3QQQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPI.L показывает доходность -11.83%, что значительно выше, чем у 3QQQ.L с доходностью -24.17%.


AAPI.L

1 день
0.69%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-11.83%
6 месяцев
-11.99%
1 год
-8.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

3QQQ.L

1 день
1.65%
1 месяц
-16.70%
С начала года
-24.17%
6 месяцев
-21.34%
1 год
30.15%
3 года*
31.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP

Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities

Сравнение комиссий AAPI.L и 3QQQ.L

AAPI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии 3QQQ.L в 0.01%.


Доходность на риск

AAPI.L vs. 3QQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPI.L
Ранг доходности на риск AAPI.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPI.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPI.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPI.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPI.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPI.L: 44
Ранг коэф-та Мартина

3QQQ.L
Ранг доходности на риск 3QQQ.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3QQQ.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3QQQ.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3QQQ.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3QQQ.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3QQQ.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPI.L c 3QQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) и Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPI.L3QQQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.43

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

1.14

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.48

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

1.03

-2.05

AAPI.L vs. 3QQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPI.L на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа 3QQQ.L равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPI.L и 3QQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAPI.L3QQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.43

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.21

-0.42

Корреляция

Корреляция между AAPI.L и 3QQQ.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPI.L и 3QQQ.L

Дивидендная доходность AAPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, тогда как 3QQQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок AAPI.L и 3QQQ.L

Максимальная просадка AAPI.L за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки 3QQQ.L в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPI.L и 3QQQ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AAPI.L3QQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-58.93%

+27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.98%

-47.89%

+28.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.86%

-46.87%

+23.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-20.83%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

21.60%

-12.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPI.L и 3QQQ.L

Текущая волатильность для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) составляет 3.90%, в то время как у Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities (3QQQ.L) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что AAPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3QQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AAPI.L3QQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

14.13%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

52.99%

-38.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

69.99%

-44.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

63.05%

-38.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

63.05%

-38.87%