Сравнение AAPI.L с JEPI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L).
AAPI.L и JEPI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPI.L и JEPI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPI.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPI.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP | -11.83% | -12.96% | 15.83% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 0.54% | 0.41% | 0.80% |
Разные валюты инструментов
AAPI.L торгуется в GBp, в то время как JEPI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAPI.L показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у JEPI.L с доходностью 0.54%.
AAPI.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -11.83%
- 6 месяцев
- -11.99%
- 1 год
- -8.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPI.L и JEPI.L
AAPI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI.L в 0.35%.
Доходность на риск
AAPI.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
AAPI.L
JEPI.L
Сравнение AAPI.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPI.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.40 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 0.63 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.47 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.65 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPI.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.40 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.10 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AAPI.L и JEPI.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPI.L и JEPI.L
Дивидендная доходность AAPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности JEPI.L в 7.68%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPI.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP | 11.56% | 11.04% | 1.04% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.68% | 7.08% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок AAPI.L и JEPI.L
Максимальная просадка AAPI.L за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPI.L и JEPI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPI.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -14.36% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.98% | -10.51% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.86% | -5.92% | -17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -2.32% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 2.06% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPI.L и JEPI.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) имеют волатильность 3.90% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPI.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.84% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 7.17% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 12.81% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 12.55% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 12.55% | +11.63% |