PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPI.L с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPI.L с SXR8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

AAPI.L и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPI.L и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPI.L и SXR8.DE

2026 (YTD)20252024
AAPI.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP		-12.72%-12.96%20.45%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.72%10.18%10.17%
Разные валюты инструментов

AAPI.L торгуется в GBp, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPI.L показывает доходность -12.72%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью -4.46%.

AAPI.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-12.72%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-1.22%
1 год
13.36%
3 года*
15.19%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AAPI.L:
AAPI.L с TSLAAAPI.L с AAPLAAPI.L с SPYO.LAAPI.L с JEPI.LAAPI.L с GOOI.LAAPI.L с 3NIE.LAAPI.L с 3QQQ.L
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий AAPI.L и SXR8.DE

AAPI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

AAPI.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AAPI.L vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPI.L
Ранг доходности на риск AAPI.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPI.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPI.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPI.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPI.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPI.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPI.L c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPI.LSXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.82

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.21

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.85

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

6.34

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPI.L vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPI.L на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPI.L и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPI.LSXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.82

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.76

-0.99

Корреляция

Корреляция между AAPI.L и SXR8.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPI.L и SXR8.DE

Дивидендная доходность AAPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AAPI.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP		10.50%11.04%1.04%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPI.L и SXR8.DE

Максимальная просадка AAPI.L за все время составила -31.31%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPI.L и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPI.LSXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-33.78%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.98%

-13.42%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.63%

-5.21%

-19.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-5.22%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

2.32%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPI.L и SXR8.DE

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что AAPI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPI.LSXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.31%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

8.40%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.16%

16.19%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

14.78%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

16.01%

+8.15%