PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с KORU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. AAPB is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past 3 years, AAPB returned 23.23%/yr vs 132.56%/yr for KORU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AAPB charges 1.15%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 23.70%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%.

AAPB

1 день
-3.30%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.70%
6 месяцев
12.69%
1 год
106.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и KORU

2026 (YTD)2025202420232022
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		23.70%-0.93%47.02%77.21%-38.44%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%432.73%-62.18%28.61%-26.98%

Correlation

The correlation between AAPB and KORU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.31

The correlation between AAPB and KORU shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAPB и KORU

Секторы
AAPB
KORU

Технологии

66.7%
52.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

16.7%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

AAPB
66.7%
KORU
52.3%

Сырьевые материалы

AAPB

-

KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

AAPB

-

KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

KORU
5.8%

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

KORU
1.8%

Энергетика

AAPB

-

KORU
1.4%

Финансовые услуги

AAPB

-

KORU
16.7%

Здравоохранение

AAPB

-

KORU
3.5%

Промышленность

AAPB

-

KORU
20.4%

Недвижимость

AAPB

-

KORU

-

Коммунальные услуги

AAPB

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDAAAPB с NVDL
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

AAPB vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPBKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
17.63

-15.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
5.20

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.72

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

35.65

-31.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

112.99

-103.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPB vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 17.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPBKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

17.63

-15.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.13

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AAPB и KORU

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-95.79%

+37.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-61.39%

+33.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

-73.71%

+15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-5.39%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-57.53%

+38.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

19.33%

-7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и KORU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 11.20%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.18%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

60.18%

-48.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.96%

110.71%

-78.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.82%

124.15%

-79.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.33%

85.11%

-33.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.33%

79.91%

-28.58%

Сравнение комиссий AAPB и KORU

AAPB берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и KORU

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности KORU в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.55%4.39%0.00%18.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and KORU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.18%) compared to AAPB (11.20%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs KORU's -95.79%.

On 3-year performance, KORU leads with 132.56% vs 23.23% for AAPB. On fees, AAPB is cheaper at 1.15% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KORU has performed better with a 132.56% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPB is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

AAPB has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.14% for KORU.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор