PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMTX с LTSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAMTX с LTSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAMTX (American Funds 2055 Target Date Retirement Fund) and LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, AAMTX returned 12.01%/yr vs 8.05%/yr for LTSTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AAMTX charges 0.33%/yr vs 0.01%/yr for LTSTX.

Доходность

Сравнение доходности AAMTX и LTSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAMTX показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции AAMTX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 12.01% против 8.05% соответственно.

AAMTX

1 день
0.21%
1 месяц
4.84%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.49%
1 год
25.89%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.01%

LTSTX

1 день
0.17%
1 месяц
2.49%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.33%
1 год
13.74%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAMTX и LTSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		10.80%20.37%15.16%21.03%-19.75%16.94%19.06%24.60%-5.95%22.20%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		5.20%12.16%11.91%13.30%-15.23%10.91%13.70%20.50%-6.41%16.75%

Correlation

The correlation between AAMTX and LTSTX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.96

The correlation between AAMTX and LTSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

Principal LifeTime 2025 Fund

Часто сравнивают с AAMTX:
AAMTX с VFFVXAAMTX с FDEEXAAMTX с LIVIXAAMTX с VTSAXAAMTX с RSEAXAAMTX с VFIAXAAMTX с FXAIX
Часто сравнивают с LTSTX:
LTSTX с TRRHXLTSTX с PHTYXLTSTX с ARFVXLTSTX с FHBZXLTSTX с PADLXLTSTX с FRIMXLTSTX с PPLIX

Доходность на риск

AAMTX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMTX
Ранг доходности на риск AAMTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMTX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LTSTX
Ранг доходности на риск LTSTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTSTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTSTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTSTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMTX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAMTXLTSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.11

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.05

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.67

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

12.06

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAMTX vs. LTSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMTX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTSTX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMTX и LTSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAMTXLTSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.11

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.48

+0.28

Просадки

Сравнение просадок AAMTX и LTSTX

Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и LTSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAMTXLTSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.32%

-48.17%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-5.24%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-8.12%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-21.01%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.32%

-23.33%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-6.16%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.16%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMTX и LTSTX

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAMTXLTSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.02%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

5.39%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

6.64%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

9.18%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

9.83%

+5.20%

Сравнение комиссий AAMTX и LTSTX

AAMTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMTX и LTSTX

Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности LTSTX в 11.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		5.14%5.70%3.22%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		11.59%12.19%9.74%4.26%8.00%7.66%5.25%6.91%6.39%4.75%3.65%8.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AAMTX and LTSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAMTX has higher volatility (3.43%) compared to LTSTX (2.02%). In terms of maximum drawdown, AAMTX dropped -29.32% vs LTSTX's -48.17%.

AAMTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAMTX и LTSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор