PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMTX с FDEWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAMTX с FDEWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAMTX (American Funds 2055 Target Date Retirement Fund) and FDEWX (Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, AAMTX returned 12.01%/yr vs 11.95%/yr for FDEWX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AAMTX charges 0.33%/yr vs 0.12%/yr for FDEWX.

Доходность

Сравнение доходности AAMTX и FDEWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAMTX показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у FDEWX с доходностью 12.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAMTX имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции FDEWX немного отстают с 11.95%.

AAMTX

1 день
0.21%
1 месяц
4.84%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.49%
1 год
25.89%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.01%

FDEWX

1 день
0.46%
1 месяц
5.64%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.53%
1 год
28.70%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.17%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAMTX и FDEWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		10.80%20.37%15.16%21.03%-19.75%16.94%19.06%24.60%-5.95%22.20%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		12.62%21.39%14.14%19.95%-18.01%15.88%16.46%25.94%-7.19%20.53%

Correlation

The correlation between AAMTX and FDEWX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2011 г.

0.98

The correlation between AAMTX and FDEWX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Часто сравнивают с AAMTX:
AAMTX с VFFVXAAMTX с FDEEXAAMTX с LIVIXAAMTX с VTSAXAAMTX с RSEAXAAMTX с VFIAXAAMTX с FXAIX
Часто сравнивают с FDEWX:
FDEWX с FDEEXFDEWX с VFFVXFDEWX с VOOFDEWX с FZROXFDEWX с SPYFDEWX с VTIFDEWX с TRRNX

Доходность на риск

AAMTX vs. FDEWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMTX
Ранг доходности на риск AAMTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMTX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDEWX
Ранг доходности на риск FDEWX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMTX c FDEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAMTXFDEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.51

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.46

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.21

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

14.20

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAMTX vs. FDEWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMTX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEWX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMTX и FDEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAMTXFDEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.51

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.69

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AAMTX и FDEWX

Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, примерно равная максимальной просадке FDEWX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и FDEWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAMTXFDEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.32%

-30.69%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.07%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-14.74%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-26.22%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.32%

-30.69%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.23%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.05%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMTX и FDEWX

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) имеют волатильность 3.43% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAMTXFDEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.53%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.40%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.61%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

14.39%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

15.17%

-0.14%

Сравнение комиссий AAMTX и FDEWX

AAMTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FDEWX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMTX и FDEWX

Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FDEWX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		5.14%5.70%3.22%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		1.68%1.97%1.98%1.92%2.24%1.89%1.85%10.83%2.36%1.93%2.42%2.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AAMTX and FDEWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEWX has higher volatility (3.53%) compared to AAMTX (3.43%). In terms of maximum drawdown, AAMTX dropped -29.32% vs FDEWX's -30.69%.

FDEWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAMTX и FDEWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор