PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMCX с TEBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAMCX с TEBRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AAMCX (Absolute Capital Asset Allocator Fund) and TEBRX (Teberg Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, AAMCX returned 5.67%/yr vs 15.05%/yr for TEBRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AAMCX charges 2.70%/yr vs 1.75%/yr for TEBRX.

Доходность

Сравнение доходности AAMCX и TEBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX) и Teberg Fund (TEBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAMCX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у TEBRX с доходностью 29.00%. За последние 10 лет акции AAMCX уступали акциям TEBRX по среднегодовой доходности: 5.67% против 15.05% соответственно.

AAMCX

1 день
0.56%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.97%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.39%
3 года*
12.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.67%

TEBRX

1 день
-0.46%
1 месяц
7.81%
С начала года
29.00%
6 месяцев
27.73%
1 год
51.71%
3 года*
28.62%
5 лет*
16.17%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAMCX и TEBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAMCX
Absolute Capital Asset Allocator Fund		8.97%9.86%10.16%12.53%-19.02%14.36%4.78%9.61%-6.22%10.64%
TEBRX
Teberg Fund		29.00%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%26.55%-6.70%15.25%

Correlation

The correlation between AAMCX and TEBRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between AAMCX and TEBRX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Capital Asset Allocator Fund

Teberg Fund

Часто сравнивают с AAMCX:
AAMCX с ACMDXAAMCX с UPAAXAAMCX с ABRZXAAMCX с ABRYXAAMCX с COTZXAAMCX с GIPIXAAMCX с SIOAX
Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с SFHYXTEBRX с GPIFXTEBRX с HSTRXTEBRX с ABRZXTEBRX с GOIIX

Доходность на риск

AAMCX vs. TEBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMCX
Ранг доходности на риск AAMCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMCX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMCX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMCX c TEBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX) и Teberg Fund (TEBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAMCXTEBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.24

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.23

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

5.17

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

22.94

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAMCX vs. TEBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMCX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа TEBRX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMCX и TEBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAMCXTEBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.24

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AAMCX и TEBRX

Максимальная просадка AAMCX за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки TEBRX в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMCX и TEBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAMCXTEBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-39.10%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-9.95%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-18.50%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-30.35%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-32.22%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.46%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-5.74%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.24%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMCX и TEBRX

Текущая волатильность для Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX) составляет 2.39%, в то время как у Teberg Fund (TEBRX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что AAMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAMCXTEBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

5.87%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

12.70%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

15.89%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.83%

19.98%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

18.76%

-7.49%

Сравнение комиссий AAMCX и TEBRX

AAMCX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии TEBRX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMCX и TEBRX

Дивидендная доходность AAMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности TEBRX в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAMCX
Absolute Capital Asset Allocator Fund		2.20%2.40%3.64%0.00%0.00%8.98%0.00%0.00%11.86%3.78%1.20%0.00%
TEBRX
Teberg Fund		0.09%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%

Часто задаваемые вопросы

AAMCX and TEBRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEBRX has higher volatility (5.87%) compared to AAMCX (2.39%). In terms of maximum drawdown, AAMCX dropped -22.73% vs TEBRX's -39.10%.

TEBRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAMCX и TEBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор