PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALTX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AALTX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AALTX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AALTX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		-3.14%20.06%15.09%20.34%-19.14%16.96%19.07%24.59%-5.87%22.18%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, AALTX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции AALTX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 10.80% против 14.56% соответственно.

AALTX

1 день
2.61%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.66%
1 год
17.54%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.80%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с PARFXAALTX с VOOAALTX с ABALXAALTX с FSPSXAALTX с ANWPX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий AALTX и GFFFX

AALTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AALTX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALTX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALTXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.85

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.36

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.28

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

4.85

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALTX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALTX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALTXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.85

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Корреляция

Корреляция между AALTX и GFFFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и GFFFX

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		6.00%5.81%3.33%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок AALTX и GFFFX

Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AALTXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-36.26%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-13.74%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-36.26%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

-36.26%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-10.67%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-5.60%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.62%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 5.39%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AALTXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.76%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

12.14%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

21.02%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

20.23%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

19.64%

-4.82%