Сравнение AALTX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AALTX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AALTX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | -3.14% | 20.06% | 15.09% | 20.34% | -19.14% | 16.96% | 19.07% | 8.65% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, AALTX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
AALTX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.80%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AALTX и FRKMX
AALTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
AALTX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
AALTX
FRKMX
Сравнение AALTX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AALTX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.72 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.41 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.35 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 9.34 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALTX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.72 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AALTX и FRKMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALTX и FRKMX
Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 6.00% | 5.81% | 3.33% | 2.36% | 7.07% | 4.32% | 3.13% | 4.17% | 4.77% | 2.36% | 3.53% | 4.85% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AALTX и FRKMX
Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AALTX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.02% | -16.04% | -33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -3.42% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -16.04% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -2.44% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -3.64% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.86% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALTX и FRKMX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AALTX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 2.14% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 2.95% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 4.63% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 5.23% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 5.14% | +9.68% |