Сравнение AALGX с UCEQX
AALGX (Thrivent Global Stock Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AALGX returned 11.78%/yr vs 11.82%/yr for UCEQX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AALGX charges 0.97%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.
Доходность
Сравнение доходности AALGX и UCEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AALGX показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 11.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AALGX имеют среднегодовую доходность 11.78%, а акции UCEQX немного впереди с 11.82%.
AALGX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 11.78%
UCEQX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам AALGX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALGX Thrivent Global Stock Fund | 9.08% | 20.49% | 27.79% | 21.71% | -19.38% | 20.37% | 14.46% | 22.71% | -8.75% | 10.85% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 11.63% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Correlation
The correlation between AALGX and UCEQX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2012 г. | 0.96 |
The correlation between AALGX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AALGX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
AALGX
UCEQX
Сравнение AALGX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AALGX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.88 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 12.54 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AALGX и UCEQX
Максимальная просадка AALGX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALGX и UCEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AALGX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -35.33% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -8.96% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -15.64% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.65% | -25.24% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -35.33% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.63% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -4.86% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.05% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALGX и UCEQX
Текущая волатильность для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) составляет 5.15%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что AALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AALGX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.47% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 10.81% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 13.11% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 15.40% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 16.48% | +1.80% |
Сравнение комиссий AALGX и UCEQX
AALGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALGX и UCEQX
Дивидендная доходность AALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности UCEQX в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALGX Thrivent Global Stock Fund | 10.13% | 11.05% | 23.12% | 5.51% | 3.21% | 14.40% | 3.01% | 12.68% | 9.82% | 1.00% | 1.15% | 0.00% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.55% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AALGX and UCEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UCEQX has higher volatility (5.47%) compared to AALGX (5.15%). In terms of maximum drawdown, AALGX dropped -55.28% vs UCEQX's -35.33%.
UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AALGX и UCEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор