PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALGX с LUBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AALGX с LUBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AALGX (Thrivent Global Stock Fund) and LUBIX (Thrivent Income Fund) are both mutual funds - AALGX is a Global Equities fund managed by Thrivent, while LUBIX is a Corporate Bonds fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AALGX returned 11.37%/yr vs 2.68%/yr for LUBIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. AALGX charges 0.97%/yr vs 0.74%/yr for LUBIX.

Доходность

Сравнение доходности AALGX и LUBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и Thrivent Income Fund (LUBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AALGX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у LUBIX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции AALGX превзошли акции LUBIX по среднегодовой доходности: 11.37% против 2.68% соответственно.

AALGX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.61%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.89%
1 год
26.08%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.31%
10 лет*
11.37%

LUBIX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.88%
3 года*
5.18%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AALGX и LUBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		10.96%20.49%27.79%21.71%-19.38%20.37%14.46%22.71%-8.75%10.85%
LUBIX
Thrivent Income Fund		0.22%7.57%2.93%8.11%-16.07%-0.76%11.61%13.20%-2.60%5.69%

Correlation

The correlation between AALGX and LUBIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

-0.04

The correlation between AALGX and LUBIX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Global Stock Fund

Thrivent Income Fund

Часто сравнивают с AALGX:
AALGX с QQQAALGX с ^NDXAALGX с AASCXAALGX с AABFXAALGX с AAUTXAALGX с AAHYXAALGX с GCCHX
Часто сравнивают с LUBIX:
LUBIX с NOCBXLUBIX с THMAXLUBIX с TAAAXLUBIX с IDMIXLUBIX с AABFXLUBIX с AAAGXLUBIX с TSCSX

Доходность на риск

AALGX vs. LUBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALGX
Ранг доходности на риск AALGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LUBIX
Ранг доходности на риск LUBIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALGX c LUBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и Thrivent Income Fund (LUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALGXLUBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.31

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.93

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.72

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

5.71

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALGX vs. LUBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALGX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа LUBIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALGX и LUBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALGXLUBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.31

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.06

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.20

Просадки

Сравнение просадок AALGX и LUBIX

Максимальная просадка AALGX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки LUBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALGX и LUBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AALGXLUBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-23.52%

-31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-3.22%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-6.35%

-10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-22.12%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-22.12%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.23%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-3.79%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.97%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AALGX и LUBIX

Thrivent Global Stock Fund (AALGX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Thrivent Income Fund (LUBIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что AALGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AALGXLUBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

1.44%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

3.06%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

4.22%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

6.40%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

5.63%

+12.70%

Сравнение комиссий AALGX и LUBIX

AALGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LUBIX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALGX и LUBIX

Дивидендная доходность AALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности LUBIX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		9.96%11.05%23.12%5.51%3.21%14.40%3.01%12.68%9.82%1.00%1.15%0.00%
LUBIX
Thrivent Income Fund		4.31%4.20%4.13%3.06%3.30%4.18%5.21%3.42%3.44%2.99%3.16%3.40%

Часто задаваемые вопросы

AALGX and LUBIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AALGX has higher volatility (3.30%) compared to LUBIX (1.44%). In terms of maximum drawdown, AALGX dropped -55.28% vs LUBIX's -23.52%.

AALGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AALGX и LUBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор