PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAIZX с ICTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAIZX с ICTEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) and ICTEX (ICON Health and Information Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past year, AAIZX returned 61.88% vs 53.45% for ICTEX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAIZX charges 0.55%/yr vs 1.26%/yr for ICTEX.

Доходность

Сравнение доходности AAIZX и ICTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAIZX показывает доходность 26.36%, что значительно ниже, чем у ICTEX с доходностью 30.13%.

AAIZX

1 день
-1.31%
1 месяц
11.39%
С начала года
26.36%
6 месяцев
25.19%
1 год
61.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICTEX

1 день
-1.67%
1 месяц
8.38%
С начала года
30.13%
6 месяцев
27.89%
1 год
53.45%
3 года*
26.21%
5 лет*
12.29%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAIZX и ICTEX

2026 (YTD)20252024
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		26.36%41.00%33.76%
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		30.13%17.55%12.42%

Correlation

The correlation between AAIZX and ICTEX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.74

The correlation between AAIZX and ICTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters Z

ICON Health and Information Technology Fund

Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с FSPTXAAIZX с CCOYXAAIZX с RYTIXAAIZX с TEFQXAAIZX с STK
Часто сравнивают с ICTEX:
ICTEX с FSELXICTEX с ICFSXICTEX с GTTIXICTEX с IOLZXICTEX с CCOYXICTEX с FIKGXICTEX с FDCPX

Доходность на риск

AAIZX vs. ICTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ICTEX
Ранг доходности на риск ICTEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICTEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICTEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICTEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICTEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAIZX c ICTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAIZXICTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.83

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.67

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.01

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

16.04

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAIZX vs. ICTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAIZX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICTEX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAIZX и ICTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAIZXICTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.39

+1.45

Просадки

Сравнение просадок AAIZX и ICTEX

Максимальная просадка AAIZX за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки ICTEX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIZX и ICTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAIZXICTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-64.92%

+35.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-13.58%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.67%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-17.99%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.38%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AAIZX и ICTEX

Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) имеют волатильность 5.56% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAIZXICTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.32%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

15.09%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

19.29%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

19.56%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

21.31%

+6.13%

Сравнение комиссий AAIZX и ICTEX

AAIZX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ICTEX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAIZX и ICTEX

Дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности ICTEX в 15.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.00%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		15.95%20.75%11.36%12.46%18.84%16.62%3.45%4.32%16.94%24.94%21.88%

Часто задаваемые вопросы

AAIZX and ICTEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAIZX has higher volatility (5.56%) compared to ICTEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, AAIZX dropped -29.00% vs ICTEX's -64.92%.

AAIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAIZX и ICTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор