PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAINX с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAINX с SWAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAINX (Thrivent Opportunity Income Plus Fund) and SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both mutual funds - AAINX is a Multisector Bonds fund managed by Thrivent Funds, while SWAGX is a Total Bond Market fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, AAINX returned 2.24%/yr vs -0.11%/yr for SWAGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAINX charges 0.88%/yr vs 0.04%/yr for SWAGX.

Доходность

Сравнение доходности AAINX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAINX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 0.16%.

AAINX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.72%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.24%
10 лет*
3.03%

SWAGX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.54%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAINX и SWAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAINX
Thrivent Opportunity Income Plus Fund		1.59%7.82%4.90%7.77%-10.57%1.47%3.75%8.23%-1.24%3.78%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.16%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Correlation

The correlation between AAINX and SWAGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

0.67

Over the past year, AAINX and SWAGX have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Opportunity Income Plus Fund

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с AAINX:
AAINX с TBFAXAAINX с ANGLXAAINX с RFXIXAAINX с JMSIXAAINX с AXSIXAAINX с BWDTXAAINX с RPSIX
Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с FXNAX

Доходность на риск

AAINX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAINX
Ранг доходности на риск AAINX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAINX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAINX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAINX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAINX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAINX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAINX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAINXSWAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.28

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.95

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.22

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.69

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

5.10

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAINX vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAINX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа SWAGX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAINX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAINXSWAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.28

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.02

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.31

+0.76

Просадки

Сравнение просадок AAINX и SWAGX

Максимальная просадка AAINX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAINX и SWAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAINXSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-19.68%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-3.05%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-6.14%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.18%

-18.76%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-3.60%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-5.68%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.01%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AAINX и SWAGX

Текущая волатильность для Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) составляет 1.07%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что AAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAINXSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.32%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.90%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

4.02%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

6.08%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

5.11%

-1.22%

Сравнение комиссий AAINX и SWAGX

AAINX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAINX и SWAGX

Дивидендная доходность AAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SWAGX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAINX
Thrivent Opportunity Income Plus Fund		4.63%4.62%4.78%3.88%4.00%2.74%2.99%3.76%4.04%3.28%3.55%3.88%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		4.14%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAINX and SWAGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAGX has higher volatility (1.32%) compared to AAINX (1.07%). In terms of maximum drawdown, AAINX dropped -15.72% vs SWAGX's -19.68%.

AAINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAINX и SWAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор