Сравнение AAIEX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon International Equity Fund (AAIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
AAIEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 6 авг. 1991 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AAIEX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAIEX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIEX American Beacon International Equity Fund | -1.82% | 37.12% | 2.16% | 22.54% | -10.87% | 9.74% | 1.06% | 19.44% | -16.42% | 24.83% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, AAIEX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции AAIEX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.08% против 9.83% соответственно.
AAIEX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.08%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAIEX и EPDPX
AAIEX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
AAIEX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
AAIEX
EPDPX
Сравнение AAIEX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon International Equity Fund (AAIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAIEX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.99 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.53 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.39 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 17.85 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.99 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.06 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.66 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AAIEX и EPDPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAIEX и EPDPX
Дивидендная доходность AAIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.88%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIEX American Beacon International Equity Fund | 12.88% | 12.65% | 24.49% | 5.36% | 2.76% | 10.99% | 1.63% | 2.93% | 9.71% | 3.15% | 2.51% | 2.45% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок AAIEX и EPDPX
Максимальная просадка AAIEX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIEX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -39.21% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -10.96% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.21% | -21.06% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.34% | -33.34% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -7.16% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -11.30% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.70% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAIEX и EPDPX
American Beacon International Equity Fund (AAIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 6.77% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.11% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 11.64% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 16.26% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 14.07% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 14.88% | +5.35% |