PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAIEX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAIEX и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AAIEX с VOO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon International Equity Fund (AAIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AAIEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 6 авг. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAIEX или VOO.

Доходность

Сравнение доходности AAIEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon International Equity Fund (AAIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAIEX:

-0.23

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

AAIEX:

-0.06

VOO:

1.14

Коэф-т Омега

AAIEX:

0.99

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

AAIEX:

-0.14

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

AAIEX:

-0.30

VOO:

2.87

Индекс Язвы

AAIEX:

13.28%

VOO:

4.94%

Дневная вол-ть

AAIEX:

23.04%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

AAIEX:

-64.62%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AAIEX:

-11.11%

VOO:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, AAIEX показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции AAIEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.55% против 12.96% соответственно.

AAIEX

С начала года

18.94%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

-2.54%

1 год

-5.37%

3 года

5.76%

5 лет

6.07%

10 лет

1.55%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-1.16%

1 год

13.95%

3 года

14.76%

5 лет

15.43%

10 лет

12.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon International Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AAIEX и VOO

AAIEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AAIEX
American Beacon International Equity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAIEX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAIEX
Ранг риск-скорректированной доходности AAIEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAIEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAIEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon International Equity Fund (AAIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAIEX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAIEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAIEX и VOO

Дивидендная доходность AAIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.60%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAIEX
American Beacon International Equity Fund		20.60%24.50%5.36%2.76%10.98%1.62%2.93%9.71%3.15%2.51%2.45%2.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AAIEX и VOO

Максимальная просадка AAIEX за все время составила -64.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIEX и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAIEX и VOO

Текущая волатильность для American Beacon International Equity Fund (AAIEX) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что AAIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...