PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAIEX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAIEX с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon International Equity Fund (AAIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AAIEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 6 авг. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAIEX или VOO.

Корреляция

Корреляция между AAIEX и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAIEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon International Equity Fund (AAIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAIEX:

-0.36

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

AAIEX:

-0.25

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

AAIEX:

0.95

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AAIEX:

-0.27

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

AAIEX:

-0.57

VOO:

2.18

Индекс Язвы

AAIEX:

12.96%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

AAIEX:

22.98%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

AAIEX:

-64.62%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AAIEX:

-14.81%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, AAIEX показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции AAIEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.79% против 12.42% соответственно.

AAIEX

С начала года

13.99%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

-7.52%

1 год

-8.66%

5 лет

8.11%

10 лет

0.79%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAIEX и VOO

AAIEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AAIEX
American Beacon International Equity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAIEX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAIEX
Ранг риск-скорректированной доходности AAIEX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAIEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAIEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon International Equity Fund (AAIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAIEX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAIEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAIEX и VOO

Дивидендная доходность AAIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAIEX
American Beacon International Equity Fund		4.86%5.54%3.33%2.76%3.60%1.62%2.93%2.51%1.67%2.51%1.56%2.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AAIEX и VOO

Максимальная просадка AAIEX за все время составила -64.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAIEX и VOO

Текущая волатильность для American Beacon International Equity Fund (AAIEX) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что AAIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...