PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAICX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAICX с VITAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAICX (Alger AI Enablers & Adopters C) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. Over the past year, AAICX returned 60.29% vs 59.67% for VITAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AAICX charges 1.66%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности AAICX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность 25.81%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 31.69%.

AAICX

1 день
-1.34%
1 месяц
11.29%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.55%
1 год
60.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VITAX

1 день
-1.47%
1 месяц
15.99%
С начала года
31.69%
6 месяцев
29.88%
1 год
59.67%
3 года*
33.49%
5 лет*
22.22%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAICX и VITAX

2026 (YTD)20252024
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		25.81%39.54%32.77%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		31.69%21.78%20.58%

Correlation

The correlation between AAICX and VITAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.90

The correlation between AAICX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters C

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с ARKVXAAICX с SPYAAICX с AAGOXAAICX с ALTEXAAICX с GTTIXAAICX с ACAAXAAICX с ACAZX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

AAICX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAICXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.93

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.61

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.69

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

11.77

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAICXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.67

+1.11

Просадки

Сравнение просадок AAICX и VITAX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAICXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-54.81%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-16.38%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.47%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-8.02%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

5.13%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и VITAX

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) составляет 5.59%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что AAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAICXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.42%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

16.18%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

20.67%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

25.39%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

24.84%

+2.57%

Сравнение комиссий AAICX и VITAX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и VITAX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VITAX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		5.12%6.44%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

AAICX and VITAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.42%) compared to AAICX (5.59%). In terms of maximum drawdown, AAICX dropped -29.07% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAICX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор