PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAHYX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAHYX с TSAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAHYX (Thrivent Diversified Income Plus Fund) and TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AAHYX returned 4.95%/yr vs 11.94%/yr for TSAIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AAHYX charges 0.94%/yr vs 0.04%/yr for TSAIX.

Доходность

Сравнение доходности AAHYX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAHYX показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции AAHYX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 4.95% против 11.94% соответственно.

AAHYX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.12%
С начала года
3.55%
6 месяцев
3.87%
1 год
10.90%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.95%

TSAIX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.18%
С начала года
9.78%
6 месяцев
10.52%
1 год
25.40%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAHYX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAHYX
Thrivent Diversified Income Plus Fund		3.55%9.57%6.80%9.27%-12.64%6.22%6.67%13.12%-3.08%8.98%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		9.78%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Correlation

The correlation between AAHYX and TSAIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г.

0.84

The correlation between AAHYX and TSAIX shifts across timeframes, from 0.74 (3 years) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Diversified Income Plus Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с AAHYX:
AAHYX с AASMXAAHYX с AABFXAAHYX с AALGXAAHYX с AAUTXAAHYX с AASCXAAHYX с VASIXAAHYX с AOK
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с IBALXTSAIX с AMBFXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с SIFAX

Доходность на риск

AAHYX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAHYX
Ранг доходности на риск AAHYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAHYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHYX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAHYX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAHYXTSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.01

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.80

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.52

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

11.05

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAHYX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAHYX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAHYX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAHYXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.01

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.72

0.00

Просадки

Сравнение просадок AAHYX и TSAIX

Максимальная просадка AAHYX за все время составила -34.18%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHYX и TSAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAHYXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-34.58%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-10.28%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.23%

-17.29%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-28.28%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.04%

-34.58%

+14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.77%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.91%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.34%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AAHYX и TSAIX

Текущая волатильность для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) составляет 1.52%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что AAHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAHYXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

3.79%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

10.29%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

12.93%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

16.25%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

17.65%

-11.63%

Сравнение комиссий AAHYX и TSAIX

AAHYX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAHYX и TSAIX

Дивидендная доходность AAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности TSAIX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAHYX
Thrivent Diversified Income Plus Fund		3.67%3.73%3.83%3.55%3.10%6.31%2.44%3.54%5.72%2.85%3.39%3.31%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		6.72%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Часто задаваемые вопросы

AAHYX and TSAIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSAIX has higher volatility (3.79%) compared to AAHYX (1.52%). In terms of maximum drawdown, AAHYX dropped -34.18% vs TSAIX's -34.58%.

AAHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAHYX и TSAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор