PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGTX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGTX с JLKYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGTX и JLKYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-1.78%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%23.94%-5.86%21.63%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		-0.42%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у JLKYX с доходностью -0.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAGTX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции JLKYX немного отстают с 10.44%.

AAGTX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.37%
1 год
16.98%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.62%

JLKYX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.95%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с VTMFXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPX
Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с PTDIXJLKYX с PLWIXJLKYX с PLTQXJLKYX с FRAMXJLKYX с PLTZXJLKYX с PPLIXJLKYX с FRQKX

Сравнение комиссий AAGTX и JLKYX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.

AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

AAGTX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGTX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGTXJLKYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.84

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.82

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

8.40

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGTX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLKYX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGTXJLKYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между AAGTX и JLKYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и JLKYX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности JLKYX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.06%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.62%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и JLKYX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и JLKYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGTXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-32.55%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-9.16%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-25.75%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-32.55%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.73%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-4.71%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.51%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и JLKYX

Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 4.68%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGTXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.80%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.53%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

16.42%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

15.15%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

16.16%

-2.08%