PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAFTX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAFTX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAFTX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAFTX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		-1.92%16.77%12.40%16.50%-16.53%15.20%17.23%7.89%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, AAFTX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

AAFTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.81%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.73%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с AAFTX:
AAFTX с VTTHXAAFTX с AAPLAAFTX с FSNZXAAFTX с PEPAAFTX с VFIAXAAFTX с VTIVXAAFTX с VBIAX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий AAFTX и FRKMX

AAFTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAFTX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAFTX
Ранг доходности на риск AAFTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAFTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAFTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAFTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAFTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAFTX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAFTXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.72

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.41

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.35

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

9.34

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAFTX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAFTX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAFTX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAFTXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Корреляция

Корреляция между AAFTX и FRKMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAFTX и FRKMX

Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		6.10%5.99%4.26%2.61%5.43%5.25%3.53%4.21%4.80%2.38%3.52%5.63%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAFTX и FRKMX

Максимальная просадка AAFTX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAFTXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-16.04%

-33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-3.42%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-16.04%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-2.44%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-3.64%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.86%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AAFTX и FRKMX

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAFTXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.14%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

2.95%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

4.63%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

5.23%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

5.14%

+7.57%