PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAEKX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEKX с TWCUX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AAEKX (American Century One Choice Blend+ 2065 Portfolio) and TWCUX (American Century Ultra Fund) are both mutual funds - AAEKX is a Target Retirement Date fund managed by American Century, while TWCUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 5 years, AAEKX returned 9.05%/yr vs 12.38%/yr for TWCUX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AAEKX charges 0.58%/yr vs 0.93%/yr for TWCUX.

Доходность

Сравнение доходности AAEKX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2065 Portfolio (AAEKX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEKX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью 8.29%.

AAEKX

1 день
0.63%
1 месяц
1.70%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.92%
1 год
27.25%
3 года*
18.88%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

TWCUX

1 день
0.35%
1 месяц
2.25%
С начала года
8.29%
6 месяцев
6.54%
1 год
24.27%
3 года*
21.41%
5 лет*
12.38%
10 лет*
18.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEKX и TWCUX

2026 (YTD)20252024202320222021
AAEKX
American Century One Choice Blend+ 2065 Portfolio		11.15%20.17%15.20%16.86%-16.94%10.08%
TWCUX
American Century Ultra Fund		8.29%12.66%29.54%43.36%-32.38%24.70%

Correlation

The correlation between AAEKX and TWCUX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between AAEKX and TWCUX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2065 Portfolio

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с AAEKX:
AAEKX с PDAHXAAEKX с LTSTXAAEKX с ACFOXAAEKX с BCHYXAAEKX с BULIXAAEKX с FFSDXAAEKX с TWHIX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с FDGRXTWCUX с VTITWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Доходность на риск

AAEKX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEKX
Ранг доходности на риск AAEKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAEKX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAEKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAEKX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAEKX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAEKX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEKX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2065 Portfolio (AAEKX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAEKXTWCUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.44

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.00

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.50

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

5.24

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAEKX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAEKX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAEKX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAEKXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.44

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Просадки

Сравнение просадок AAEKX и TWCUX

Максимальная просадка AAEKX за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEKX и TWCUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEKXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-62.11%

+35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-15.72%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-24.86%

+8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-35.23%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.65%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-16.81%

+10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.48%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AAEKX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century One Choice Blend+ 2065 Portfolio (AAEKX) составляет 3.40%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что AAEKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEKXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.23%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

12.43%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

16.38%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

22.55%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

22.07%

-7.34%

Сравнение комиссий AAEKX и TWCUX

AAEKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEKX и TWCUX

Дивидендная доходность AAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности TWCUX в 10.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAEKX
American Century One Choice Blend+ 2065 Portfolio		2.63%2.92%1.96%1.67%4.12%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWCUX
American Century Ultra Fund		10.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Часто задаваемые вопросы

AAEKX and TWCUX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWCUX has higher volatility (4.23%) compared to AAEKX (3.40%). In terms of maximum drawdown, AAEKX dropped -26.14% vs TWCUX's -62.11%.

AAEKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEKX и TWCUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор