Сравнение AADTX с FRQKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и FRQKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 5.93% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
FRQKX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и FRQKX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.
Доходность на риск
AADTX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
AADTX
FRQKX
Сравнение AADTX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.73 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.42 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.37 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 9.37 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и FRQKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и FRQKX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности FRQKX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.24% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и FRQKX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и FRQKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -16.97% | -31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -3.42% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -16.97% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -2.45% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -3.95% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.86% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и FRQKX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AADTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.14% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 2.96% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 4.67% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 5.53% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 5.77% | +3.16% |