Сравнение AADTX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.37% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 5.93% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
AADTX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 7.53%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и FRQHX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.
Доходность на риск
AADTX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
AADTX
FRQHX
Сравнение AADTX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.76 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.46 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.40 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 9.49 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.72 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и FRQHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и FRQHX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.40% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и FRQHX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -16.90% | -31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -3.41% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -16.90% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -2.44% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -3.88% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.86% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и FRQHX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что AADTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.11% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 2.93% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 4.65% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 5.52% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 5.77% | +3.16% |