Сравнение AADR с ABNFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX).
AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. ABNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и ABNFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и ABNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | 35.35% | -31.55% | 47.76% |
ABNFX American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 | -0.55% | 7.42% | 1.42% | 4.29% | -13.08% | -0.88% | 10.86% | 8.08% | 0.15% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у ABNFX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции AADR превзошли акции ABNFX по среднегодовой доходности: 9.17% против 1.95% соответственно.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
ABNFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и ABNFX
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ABNFX в 0.35%.
Доходность на риск
AADR vs. ABNFX — Ранг доходности на риск
AADR
ABNFX
Сравнение AADR c ABNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | ABNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.90 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.52 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 4.34 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | ABNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.90 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.00 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AADR и ABNFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и ABNFX
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ABNFX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
ABNFX American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 | 4.01% | 4.37% | 4.55% | 3.19% | 2.37% | 2.07% | 5.15% | 3.72% | 2.65% | 2.10% | 2.31% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и ABNFX
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки ABNFX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и ABNFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | ABNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -17.69% | -27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -2.94% | -16.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -17.65% | -17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -17.69% | -27.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -2.65% | -11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -3.30% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 1.03% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и ABNFX
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | ABNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 1.49% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 2.49% | +15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 4.39% | +21.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 5.91% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 4.87% | +17.26% |