PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AACAY с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AACAY с BABA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AACAY (AAC Technologies Holdings Inc) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. AACAY operates in Communication Equipment (Technology), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AACAY returned -1.59%/yr vs 5.74%/yr for BABA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AACAY и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAC Technologies Holdings Inc (AACAY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AACAY показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -13.21%. За последние 10 лет акции AACAY уступали акциям BABA по среднегодовой доходности: -1.59% против 5.74% соответственно.

AACAY

1 день
0.46%
1 месяц
30.13%
С начала года
21.83%
6 месяцев
21.83%
1 год
30.13%
3 года*
46.77%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
-1.59%

BABA

1 день
-2.76%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-13.21%
6 месяцев
-19.53%
1 год
12.52%
3 года*
16.70%
5 лет*
-9.37%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AACAY и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AACAY
AAC Technologies Holdings Inc		21.83%6.36%65.03%32.35%-43.30%-28.62%-36.66%56.71%-67.60%103.89%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-13.21%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%

Correlation

The correlation between AACAY and BABA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г.

0.34

The correlation between AACAY and BABA shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AACAY:

$6.99B

BABA:

$307.20B

EPS

AACAY:

$3.70

BABA:

$33.90

Коэффициент P/E

AACAY:

1.64

BABA:

3.75

Коэффициент PEG

AACAY:

0.05

BABA:

0.17

Коэффициент P/S

AACAY:

0.12

BABA:

0.38

Коэффициент P/B

AACAY:

0.29

BABA:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

AACAY:

$58.80B

BABA:

$811.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

AACAY:

$12.83B

BABA:

$332.88B

EBITDA (12 мес.)

AACAY:

$10.38B

BABA:

$112.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAC Technologies Holdings Inc

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с AACAY:
AACAY с JD
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ

Доходность на риск

AACAY vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AACAY
Ранг доходности на риск AACAY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AACAY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AACAY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AACAY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AACAY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AACAY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AACAY c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAC Technologies Holdings Inc (AACAY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AACAYBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.29

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.81

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.34

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

0.67

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AACAY vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AACAY на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BABA равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AACAY и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AACAYBABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.29

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.13

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.07

+0.33

Просадки

Сравнение просадок AACAY и BABA

Максимальная просадка AACAY за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AACAY и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AACAYBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.59%

-80.09%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.08%

-36.77%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.94%

-36.77%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.09%

-72.48%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.59%

-80.09%

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.71%

-57.76%

-13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.70%

-37.51%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

18.62%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AACAY и BABA

AAC Technologies Holdings Inc (AACAY) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что AACAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AACAYBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.56%

14.74%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.76%

28.96%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.97%

43.68%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.63%

51.36%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.85%

43.38%

+7.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AACAY и BABA

Дивидендная доходность AACAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BABA в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AACAY
AAC Technologies Holdings Inc		0.74%0.61%0.27%0.53%0.00%1.20%0.24%1.78%3.95%2.07%3.48%1.75%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.57%1.36%1.96%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AACAY и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAC Technologies Holdings Inc и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B202120222023202420252026
18.16B
35.15B
(AACAY) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AACAY и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAC Technologies Holdings Inc и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202120222023202420252026
22.2%
33.4%
Активы портфеля
AACAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAC Technologies Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 18.16B, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

AACAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAC Technologies Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 18.16B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

AACAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAC Technologies Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 18.16B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

Часто задаваемые вопросы

AACAY and BABA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AACAY has higher volatility (18.56%) compared to BABA (14.74%). In terms of maximum drawdown, AACAY dropped -93.59% vs BABA's -80.09%.

AACAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AACAY и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор