PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с SCMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с SCMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. SCMTX управляется DWS. Фонд был запущен 11 апр. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и SCMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и SCMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		-0.07%4.51%1.71%5.08%-8.21%1.21%5.34%8.27%0.73%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у SCMTX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции SCMTX по среднегодовой доходности: 7.71% против 1.95% соответственно.

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%

SCMTX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

DWS Intermediate Tax-Free Fund

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с GRID
Часто сравнивают с SCMTX:
SCMTX с MTFEXSCMTX с DFABXSCMTX с ATOIXSCMTX с DCARXSCMTX с APUSXSCMTX с BATVXSCMTX с MGINX

Сравнение комиссий AAAZX и SCMTX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCMTX в 0.48%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund

Доходность на риск

AAAZX vs. SCMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCMTX
Ранг доходности на риск SCMTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c SCMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXSCMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.26

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.66

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.42

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

5.07

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. SCMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMTX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и SCMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXSCMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.26

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.48

-1.08

Корреляция

Корреляция между AAAZX и SCMTX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и SCMTX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SCMTX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		3.62%3.26%2.90%2.16%1.70%2.22%3.65%5.20%2.95%2.64%2.56%2.53%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и SCMTX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки SCMTX в -12.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и SCMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXSCMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-12.59%

-27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-3.56%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-12.59%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-12.59%

-16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-2.31%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-1.45%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.99%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и SCMTX

DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXSCMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.03%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

1.55%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

3.67%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

3.07%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

3.30%

+9.38%