PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с MHESX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		10.14%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 7.74% против 4.60% соответственно.

AAAZX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.57%
С начала года
10.14%
6 месяцев
12.49%
1 год
17.58%
3 года*
10.60%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.74%

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с XLEAAAZX с GRID
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с JNSGXMHESX с JNSMX

Сравнение комиссий AAAZX и MHESX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

AAAZX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXMHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.30

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.95

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.35

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

6.14

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHESX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.02

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.31

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.18

+0.22

Корреляция

Корреляция между AAAZX и MHESX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и MHESX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.77%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и MHESX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и MHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-46.01%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.87%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-36.05%

+13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-36.05%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-8.64%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-11.76%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.74%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и MHESX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 2.89%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.36%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

7.93%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

15.57%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

15.16%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

14.78%

-2.10%