PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAZX с MHESX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AAAZX (DWS RREEF Real Assets Fund) and MHESX (MH Elite Select Portfolio of Funds Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, AAAZX returned 6.79%/yr vs 5.64%/yr for MHESX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAZX charges 0.90%/yr vs 0.21%/yr for MHESX.

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у MHESX с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 6.79% против 5.64% соответственно.

AAAZX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.37%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.62%
1 год
8.98%
3 года*
9.35%
5 лет*
3.94%
10 лет*
6.79%

MHESX

1 день
-1.67%
1 месяц
0.14%
С начала года
7.80%
6 месяцев
7.63%
1 год
20.72%
3 года*
10.82%
5 лет*
0.95%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAZX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.03%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		7.80%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Correlation

The correlation between AAAZX and MHESX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

0.75

Over the past year, the correlation between AAAZX and MHESX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с XMEAAAZX с IFRAAAAZX с XLE
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с CENTXMHESX с FFAAXMHESX с MHELXMHESX с FESGXMHESX с GAOSXMHESX с CIBFX

Доходность на риск

AAAZX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAZXMHESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.82

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.56

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.40

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

9.02

-4.88

AAAZX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа MHESX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и MHESX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и MHESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAZXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-46.01%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-8.64%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-19.47%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-36.05%

+13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-36.05%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-1.95%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-11.65%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.28%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и MHESX

DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAZXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.21%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.50%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

11.44%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

15.26%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

14.78%

-1.99%

Сравнение комиссий AAAZX и MHESX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и MHESX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		1.88%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Часто задаваемые вопросы

AAAZX and MHESX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAZX has higher volatility (5.34%) compared to MHESX (4.21%). In terms of maximum drawdown, AAAZX dropped -40.45% vs MHESX's -46.01%.

MHESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAZX и MHESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор