PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAATX с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAATX с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAATX и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAATX и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.08%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%5.75%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		0.33%25.19%14.53%19.92%-16.96%19.82%14.06%12.64%
Разные валюты инструментов

AAATX торгуется в USD, в то время как XEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью -0.63%.

AAATX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.93%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.70%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.00%

XEQT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.27%
1 год
23.58%
3 года*
17.01%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с LTEBXAAATX с MGKAAATX с VOOAAATX с SCHD
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий AAATX и XEQT.TO

AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

AAATX vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAATX c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAATXXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.40

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.01

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.06

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

9.74

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAATX vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAATX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAATX и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAATXXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.67

-0.13

Корреляция

Корреляция между AAATX и XEQT.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAATX и XEQT.TO

Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.83%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAATX и XEQT.TO

Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AAATXXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-29.74%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-11.78%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.99%

-19.56%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-4.27%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.20%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.64%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AAATX и XEQT.TO

Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 2.38%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAATXXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

5.94%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

10.05%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

16.91%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

16.05%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

18.75%

-12.08%