PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAATX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAATX с FCQTX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AAATX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAATX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.41%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%19.05%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-2.53%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Доходность по периодам

С начала года, AAATX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -2.53%.

AAATX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.86%
1 год
10.99%
3 года*
8.70%
5 лет*
4.95%
10 лет*
6.03%

FCQTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.42%
1 год
23.33%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с LTEBXAAATX с VOOAAATX с MGKAAATX с SCHD
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий AAATX и FCQTX

AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAATX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAATX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAATXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.23

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.83

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.91

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

7.92

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAATX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAATX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа FCQTX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAATX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAATXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.23

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.99

-0.44

Корреляция

Корреляция между AAATX и FCQTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAATX и FCQTX

Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности FCQTX в 4.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.81%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.79%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAATX и FCQTX

Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAATXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-27.34%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-9.83%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.99%

-27.34%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-6.56%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-6.02%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.46%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AAATX и FCQTX

Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 2.33%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAATXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

5.46%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

9.48%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

15.38%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

14.62%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

15.08%

-8.41%