Сравнение AAAPX с IPIRX
AAAPX (DWS RREEF Real Assets C) and IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) are both Global Allocation funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAPX charges 1.97%/yr vs 0.20%/yr for IPIRX.
Доходность
Сравнение доходности AAAPX и IPIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAAPX
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 5.86%
IPIRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAPX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAPX DWS RREEF Real Assets C | 4.28% | 11.95% | 4.44% | 1.53% | -10.52% | 22.45% | 2.94% | 20.53% | -6.01% | 13.69% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Correlation
The correlation between AAAPX and IPIRX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between AAAPX and IPIRX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAPX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
AAAPX
IPIRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAAPX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets C (AAAPX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAPX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAPX и IPIRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAPX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.74% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAPX и IPIRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAPX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | — | — |
Сравнение комиссий AAAPX и IPIRX
AAAPX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAPX и IPIRX
Дивидендная доходность AAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IPIRX в 44.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAPX DWS RREEF Real Assets C | 0.33% | 1.27% | 1.48% | 1.33% | 3.38% | 1.57% | 0.60% | 1.09% | 0.83% | 0.84% | 1.07% | 1.36% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 44.20% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Часто задаваемые вопросы
AAAPX and IPIRX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAAPX и IPIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор